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Einlagensicherungssysteme: EBA zu den durchgeführten Stresstests

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Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat die Ergebnisse des jüngsten Peer Review zur Durchführung von Stresstests durch Einlagensicherungssysteme (DGS) in der gesamten Europäischen Union veröffentlicht.


Zur Erinnerung: Ziel der Einlagensicherungssysteme ist es, die Einleger der teilnehmenden Banken abzusichern. Die Einleger werden entschädigt, wenn eine teilnehmende Bank einer zwangsweisen Liquidation unterzogen wird.


Gemäß Artikel 4 der Richtlinie über Einlagensicherungssysteme (2014/49/EU) und auf Grundlage der Ergebnisse der Stresstests führt die EBA mindestens alle fünf Jahre Peer Reviews gemäß Artikel 30 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 (zur Errichtung der EBA) durch, um die Widerstandsfähigkeit der DGS zu prüfen.


Diese Überprüfung bewertete, wie sieben nationale DGS die Stresstests anhand der für diesen Peer Review entwickelten Benchmarks deurchgeführt haben. Diese Benchmarks beruhen auf der Einlagensicherungsrichtlinie (DGSD) sowie den überarbeiteten EBA-Leitlinien zu Stresstests für Einlagensicherungssysteme.


Stresstests der DGS sind von zentraler Bedeutung für die Wahrung der Finanzstabilität und den Schutz der EU-Bürger:innen. Durch eine gründliche Bewertung der Durchführung von Stresstests strebt die EBA eine kontinuierliche Verbesserung der Vorbereitung der DGS auf Bankeninsolvenzen und den Schutz der Einlagen an.


Die Überprüfung ergab, dass alle sieben DGS:


  • ihre Stresstestprogramme wirksam im Einklang mit den Leitlinien entwickelt haben, mit lediglich geringfügigen Mängeln,

  • eine effektive Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden zeigten, einschließlich solider Stresstests für diese Kooperationsvereinbarungen.


Allerdings konnten nur fünf der sieben DGS in vollem Umfang oder weitgehend nachweisen:


  • dass sie alle verpflichtenden Basistests mit realistischen Annahmen durchgeführt und objektive Bewertungen vorgenommen haben,

  • dass sie Schweregrad und Komplexität der Testszenarien erhöht haben, um ihre Interventionsfähigkeit angemessen zu testen,

  • dass sie Verbesserungsbereiche ihrer Systeme identifiziert und entsprechende Maßnahmen bereits ergriffen oder geplant haben.


Der Bericht nennt außerdem Folgeempfehlungen für alle DGS in der EU in den Bereichen:


  • zeitgerechte Entwicklung von Stresstests,

  • Durchführung der Stresstests,

  • Zusammenarbeit sowie Schweregrad und Komplexität der Tests,

  • Identifikation von Verbesserungsbedarf.


Neben der detaillierten Prüfung der sieben DGS enthält der Bericht einen Überblick über insgesamt 194 Stresstests, die im Zeitraum 2021-2024 von allen DGS der EU, Norwegens und Liechtensteins durchgeführt wurden.


Die EBA wird innerhalb von zwei Jahren einen Folge-Peer-Review zur Umsetzung der in dem Bericht enthaltenen Maßnahmen durchführen, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse und Empfehlungen auch tatsächlich adressiert werden.

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